Определение оптимального портфеля с минимальным риском и заданной ожидаемой доходностью (модель Марковица)

Ниже приведено условие задачи. Закачка решений(в формате xls) начнется автоматически через 10 секунд. Если закачка не началась, кликните по этой ссылкеЕще примеры работ по ЭМММ можно посмотреть  здесь.

             Предполагается сформировать портфель из 3 видов рисковых ценных бумаг с ожидаемой эффективностью      тр =7,  если известна ожидаемая эффективность каждой из них m1 = 9, m2 = 8, m3 = 6    и матрица ковариаций

 

7

-2

0,5

V=

-2

6

1

 

0,5

1

3

     Определить долю капитала, которую необходимо выделить на покупку каждого вида ценных бумаг, чтобы риск был минимальным.

 

Скачать решение задачи:


Имя файла: opredelenie_optimal_nogo_portfelya_s_minimal_nym_riskom_i_zadannoj_ozhidaemoj_dohodnost_yu_model_markovica.xls
Размер файла: 158.5 Kb

Если закачивание файла не начнется через 10 сек, кликните по этой ссылке