Видеоурок. Модель формирования инвестиционной программы - решение задачи в Excel с помощью надстройки "Поиск решения"

>Ниже приведено условие задачи и текстовая часть решения.  Закачка полного решения, файлы doc и xls в  архиве zip, начнется автоматически через 10 секунд. Видеоурок по решению этих задач - внизу страницы. 

Модель формирования оптимальной инвестиционной программы

Постановка задачи.

Имеются восемь инвестиционных проектов, первоначальные инвестиции и денежные потоки от проектов по годам представлены в таблице 1.

Таблица 1

Инвест. объект

Денежные потоки, Cit, млн руб.

0

1

2

3

4

A1

-85

47

70

55

52

A2

-50

79

50

55

46

A3

-64

77

36

45

93

A4

-30

46

71

61

31

A5

-35

97

93

81

39

A6

-62

79

84

68

87

A7

-94

45

43

57

56

A8

-56

46

50

47

100

 

У инвестора имеются 310 млн. р. Альтернативная ставка доходности составляет 12%. Требуется так распределить средства инвестора по проектам, что бы доход от вложения был максимальным.

Решение.

В качестве критерия оптимальности возьмём чистую приведённую стоимость проекта:

Для этого в ячейку Н5 вводим формулу: =C5+ЧПС($F$15;D5:G5)

Аналогично вводим и для других проектов.

Переменные Х1, Х2, …, Х8 – бинарные, они означают, выбираем или не выбираем соответствующий проект.

Целевая функция:

V(X) = NPV1*X1 + NPV2*X2 + …. NPV8*X8 max

При ограничениях:

85*X1 + 50X2 + 64X3 + 30X4 + 35X5 + 62X6 + 94X7 + 56X8 ≤ 310

Решая полученную задачу с помощью надстройки поиск решения, получим:

Следовательно, необходимо инвестировать в объекты А2, А3, А4, А5, А6, А8. Суммарная чистая приведённая стоимость при этом будет максимальной и составит 893,46 млн. р.

 

Имя файла: mat_modeli_fin_un.zip

Размер файла: 84.38 Kb

Если закачивание файла не начнется через 10 сек, кликните по этой ссылке