Тест Глейзера - видеоурок в Gretl
Ниже приведено условие задачи и текстовая часть решения. Закачка полного решения, файлы doc и gretl в архиве rar, начнется автоматически через 10 секунд. Еще примеры решения задач по эконометрике можно посмотреть здесь.
Видеоуроки по решению этой задачи находятся внизу страницы.
Описание показателей.
Для анализа выбираем 68 компаний по следующим показателям:
Y - Оборотные активы, тысяч долларов США;
X1 - Выручка, тысяч долл.США;
X3 - Денежный поток от финансовой деятельности, тысяч долларов США;
X4 - Стоимость обыкновенных акций, тысяч доллларов США.
Модель 1: МНК, использованы наблюдения 1-68
Зависимая переменная: Y
|
Коэффициент |
Ст. ошибка |
t-статистика |
P-значение |
|
const |
32436,7 |
21765 |
1,4903 |
0,14105 |
|
X1 |
0,376509 |
0,0557246 |
6,7566 |
<0,00001 |
*** |
X3 |
2,838 |
0,402712 |
7,0472 |
<0,00001 |
*** |
X4 |
-0,316445 |
0,0659735 |
-4,7965 |
0,00001 |
*** |
Среднее зав. перемен |
303159,0 |
|
Ст. откл. зав. перемен |
318726,2 |
Сумма кв. остатков |
1,04e+12 |
|
Ст. ошибка модели |
127384,8 |
R-квадрат |
0,847417 |
|
Испр. R-квадрат |
0,840265 |
F(3, 64) |
118,4817 |
|
Р-значение (F) |
4,44e-26 |
Лог. правдоподобие |
-893,7644 |
|
Крит. Акаике |
1795,529 |
Крит. Шварца |
1804,407 |
|
Крит. Хеннана-Куинна |
1799,046 |
Модель 2: МНК, использованы наблюдения 1-68
Зависимая переменная: Y
|
Коэффициент |
Ст. ошибка |
t-статистика |
P-значение |
|
X1 |
0,397318 |
0,0544513 |
7,2968 |
<0,00001 |
*** |
X3 |
2,95539 |
0,398626 |
7,4140 |
<0,00001 |
*** |
X4 |
-0,309841 |
0,0664399 |
-4,6635 |
0,00002 |
*** |
Среднее зав. перемен |
303159,0 |
|
Ст. откл. зав. перемен |
318726,2 |
Сумма кв. остатков |
1,07e+12 |
|
Ст. ошибка модели |
128575,7 |
R-квадрат |
0,917695 |
|
Испр. R-квадрат |
0,915163 |
F(3, 65) |
241,5821 |
|
Р-значение (F) |
3,52e-35 |
Лог. правдоподобие |
-894,9243 |
|
Крит. Акаике |
1795,849 |
Крит. Шварца |
1802,507 |
|
Крит. Хеннана-Куинна |
1798,487 |
Тест Глейзера
Для уравнения регрессии из находим ряд остатков ei=Yi - i.
Оцениваем следующие модели:
|ei| = α + β*Xi + εi;
|ei| = α + β* + εi;
|ei| = α + β*+ εi;
|ei| = α + β* + εi.
Для каждой из 4-ех моделей тестируем значимость коэффициента β.
Но: β = 0
Н1: β ≠ 0
Строим вспомогательные модели теста Глейзера.
|ei| = α + β*X1 + εi;
Модель 3: МНК, использованы наблюдения 1-68
Зависимая переменная: e
|
Коэффициент |
Ст. ошибка |
t-статистика |
P-значение |
|
const |
35295,8 |
13504,3 |
2,6137 |
0,01108 |
** |
X1 |
0,11412 |
0,0221832 |
5,1444 |
<0,00001 |
*** |
Среднее зав. перемен |
82988,93 |
|
Ст. откл. зав. перемен |
95122,37 |
Сумма кв. остатков |
4,33e+11 |
|
Ст. ошибка модели |
80971,31 |
R-квадрат |
0,286217 |
|
Испр. R-квадрат |
0,275402 |
F(1, 66) |
26,46509 |
|
Р-значение (F) |
2,60e-06 |
Лог. правдоподобие |
-863,9986 |
|
Крит. Акаике |
1731,997 |
Крит. Шварца |
1736,436 |
|
Крит. Хеннана-Куинна |
1733,756 |
Переменная Х1 значима, следовательно в модели есть гетероскедастичность. Остатки зависят от Х1.
|ei| = α + β* + εi;
Модель 4: МНК, использованы наблюдения 1-68
Зависимая переменная: e
|
Коэффициент |
Ст. ошибка |
t-статистика |
P-значение |
|
const |
97101,9 |
12359,9 |
7,8562 |
<0,00001 |
*** |
X |
-1,36214e+09 |
5,28874e+08 |
-2,5756 |
0,01226 |
** |
Среднее зав. перемен |
82988,93 |
|
Ст. откл. зав. перемен |
95122,37 |
Сумма кв. остатков |
5,51e+11 |
|
Ст. ошибка модели |
91359,07 |
R-квадрат |
0,091328 |
|
Испр. R-квадрат |
0,077560 |
F(1, 66) |
6,633467 |
|
Р-значение (F) |
0,012255 |
Лог. правдоподобие |
-872,2064 |
|
Крит. Акаике |
1748,413 |
Крит. Шварца |
1752,852 |
|
Крит. Хеннана-Куинна |
1750,172 |
Остатки не зависят от 1/Х1 при 1% уровне значимости (0.05>P-значение =0,01226>0.01), но зависят при 5% уровне значимости.
|ei| = α + β*+ εi;
Модель 5: МНК, использованы наблюдения 1-68
Зависимая переменная: e
|
Коэффициент |
Ст. ошибка |
t-статистика |
P-значение |
|
const |
-20134,5 |
19770,8 |
-1,0184 |
0,31221 |
|
sqrX |
181,263 |
30,5827 |
5,9270 |
<0,00001 |
*** |
Среднее зав. перемен |
82988,93 |
|
Ст. откл. зав. перемен |
95122,37 |
Сумма кв. остатков |
3,96e+11 |
|
Ст. ошибка модели |
77425,21 |
R-квадрат |
0,347368 |
|
Испр. R-квадрат |
0,337479 |
F(1, 66) |
35,12892 |
|
Р-значение (F) |
1,24e-07 |
Лог. правдоподобие |
-860,9534 |
|
Крит. Акаике |
1725,907 |
Крит. Шварца |
1730,346 |
|
Крит. Хеннана-Куинна |
1727,666 |
Переменная значима, следовательно в модели есть гетероскедастичность. Остатки зависят от
.
|ei| = α + β* + εi.
Модель 6: МНК, использованы наблюдения 1-68
Зависимая переменная: e
|
Коэффициент |
Ст. ошибка |
t-статистика |
P-значение |
|
const |
137081 |
17025,5 |
8,0515 |
<0,00001 |
*** |
sqrXX |
-2,12473e+07 |
5,28935e+06 |
-4,0170 |
0,00015 |
*** |
Среднее зав. перемен |
82988,93 |
|
Ст. откл. зав. перемен |
95122,37 |
Сумма кв. остатков |
4,87e+11 |
|
Ст. ошибка модели |
85911,78 |
R-квадрат |
0,196457 |
|
Испр. R-квадрат |
0,184282 |
F(1, 66) |
16,13621 |
|
Р-значение (F) |
0,000153 |
Лог. правдоподобие |
-868,0260 |
|
Крит. Акаике |
1740,052 |
Крит. Шварца |
1744,491 |
|
Крит. Хеннана-Куинна |
1741,811 |
Переменная значима, следовательно в модели есть гетероскедастичность. Остатки зависят от
.
Наибольший коэффициент детерминации у модели:
|ei| = α + β*+ εi;
Следовательно, в наибольшей степени остатки модели зависят от .
Приложение 1.
Оборотные активы, тысяч долларов США |
Выручка, тысяч долл.США |
Денежный поток от финансовой деятельности, тысяч долларов США |
Стоимость обыкновенных акций, тысяч доллларов США |
3980 |
6610 |
1820 |
8100 |
12580 |
30690 |
3740 |
9770 |
14880 |
46630 |
70 |
0 |
18190 |
26770 |
2180 |
12710 |
25370 |
29680 |
3640 |
17010 |
25940 |
14480 |
4200 |
60 |
31960 |
32950 |
13730 |
10310 |
32940 |
46270 |
12450 |
4150 |
46500 |
108660 |
23000 |
14630 |
52600 |
334960 |
2800 |
130310 |
53240 |
30430 |
9690 |
12790 |
53380 |
38730 |
9510 |
5940 |
59990 |
118260 |
11560 |
11220 |
61620 |
81250 |
6900 |
8850 |
88580 |
103100 |
22110 |
11800 |
93700 |
209930 |
37330 |
80850 |
99920 |
31810 |
20740 |
980 |
107380 |
96980 |
25780 |
1560 |
112530 |
161540 |
28230 |
65340 |
112890 |
172590 |
14100 |
40450 |
114900 |
343900 |
45390 |
3750 |
119650 |
255820 |
22430 |
224380 |
120640 |
629850 |
18590 |
1105020 |
121390 |
223150 |
64280 |
87960 |
123220 |
305390 |
5590 |
1740 |
134710 |
137290 |
27550 |
510 |
140500 |
156140 |
70860 |
9400 |
149510 |
115880 |
25640 |
9330 |
161820 |
164010 |
43050 |
34970 |
165820 |
83990 |
33620 |
127360 |
166750 |
235130 |
25160 |
63870 |
174610 |
170690 |
16460 |
41910 |
176180 |
720230 |
31130 |
1058410 |
183670 |
402130 |
6160 |
127880 |
187690 |
341300 |
59480 |
43730 |
190910 |
247590 |
62030 |
8650 |
193810 |
178690 |
52270 |
29750 |
213110 |
231580 |
17090 |
30210 |
219810 |
361540 |
23130 |
62270 |
230900 |
221960 |
33520 |
37930 |
232680 |
433560 |
93060 |
197880 |
244270 |
268530 |
42730 |
30730 |
260400 |
408640 |
39790 |
115410 |
269060 |
227600 |
25110 |
90020 |
280780 |
300580 |
39730 |
208990 |
294460 |
328980 |
45240 |
9180 |
302860 |
519550 |
77150 |
70880 |
313180 |
476020 |
50970 |
159340 |
339400 |
729500 |
18800 |
36100 |
357850 |
335070 |
71760 |
19020 |
371940 |
562550 |
125850 |
565420 |
384380 |
1210050 |
66750 |
552760 |
387900 |
984200 |
14600 |
69200 |
398420 |
366130 |
88080 |
44810 |
420320 |
471950 |
20670 |
114940 |
516430 |
350250 |
76180 |
9210 |
522810 |
1377870 |
192820 |
1200750 |
657140 |
425660 |
203190 |
750290 |
680130 |
572900 |
127690 |
135640 |
729580 |
840540 |
91840 |
28140 |
785300 |
1433400 |
165800 |
209200 |
837690 |
568570 |
83060 |
41550 |
893840 |
769830 |
53400 |
460 |
998850 |
1732050 |
263790 |
556960 |
1029680 |
1047950 |
193870 |
551200 |
1046870 |
770360 |
122880 |
2820 |
1296110 |
2269400 |
177930 |
31770 |
1364710 |
1388390 |
250430 |
2190 |
Имя файла: gleiser.rar
Размер файла: 52.31 Kb
Если закачивание файла не начнется через 10 сек, кликните по этой ссылке