Пример решения экзаменационного билета в программе Gretl (видеоурок)
Ниже приведено условие задачи и текстовая часть решения. Закачка полного решения, файлы doc, xls и gretl в архиве zip, начнется автоматически через 10 секунд. Еще примеры решения задач по эконометрике можно посмотреть здесь.
Видеоурок по решению этой задачи находится внизу страницы.
t |
y1 |
x1 |
x2 |
x3 |
z |
1951 |
52,2 |
1 |
2,2 |
8 |
0 |
1952 |
48,1 |
2 |
4,1 |
7 |
0 |
1953 |
38,2 |
3 |
4,1 |
4 |
0 |
1954 |
36,9 |
4 |
3,4 |
3 |
0 |
1955 |
30,4 |
3 |
1,3 |
3 |
0 |
1956 |
30,1 |
1 |
5,1 |
2 |
0 |
1957 |
14,3 |
2 |
4 |
2 |
1 |
1958 |
16,9 |
3 |
3,4 |
1 |
1 |
1959 |
41,4 |
2 |
8 |
3 |
1 |
1960 |
18,7 |
3 |
3 |
2 |
1 |
1961 |
22,8 |
2 |
2,3 |
3 |
1 |
1962 |
28,2 |
5 |
4 |
3 |
1 |
-
Построить регрессию Y на const, X1, X2, X3 и произвести проверки на значимость коэффициентов и нормальность остатков.
-
Проверить гипотезу Н0: сумма всех коэффициентов регрессии равна 10.
-
При помощи фиктивной переменной проверить гипотезу о том, что, начиная с 7-ой строки, существенно изменилась константа регрессии.
-
Сравнить регрессию из пункта 1 с регрессией Y на LnX2, LnX3 при помощи J-теста Дэвидсона-МакКиннона.
Задание №1
Тест на нормальность остатков:
Нулевая гипотеза принимается, так как р-значение больше 0,05 и равно 0,922. Следовательно, остатки модели имеют нормальное распределение.
Задание №2
Оценённое P-значение 0,952 ,больше 0,05. Нулевая гипотеза принимается.
Задание №3
Вводим фиктивную переменную Z:
Строим модель с переменной Z:
Оценённое P-значение при переменной Z равно 0,0169, меньше 0,05. Нулевая гипотеза отвергается. Переменная Z является статистически значимой. Тенденция имеет место быть.
Проведём тест Чоу:
P = 0.1659> 0.05, отвергается нулевая гипотеза, имеет место структурные изменения.
Задание № 4
Суть теста:
Сперва добавим логарифмы необходимых переменных.
И построим регрессию Y1 на const, X1, Ln(X2), Ln(X3)
Добавим расчетные значения из двух моделей и новые переменные K1 и K2. Построим две новые модели с новыми переменными.
Коэффициент по K2 незначим (Р-значение равно 0,7481)
Коэффициент K1 незначим (P-значение равно 0,1909)
Можно сделать вывод, что ситуация остается неопределенной.
Имя файла: gretl161.zip
Размер файла: 1362.42 Kb
Если закачивание файла не начнется через 10 сек, кликните по этой ссылке