Пример решения экзаменационного билета в программе Gretl (видеоурок)

Ниже приведено условие задачи и текстовая часть решения.  Закачка полного решения, файлы doc, xls и gretl в архиве zip, начнется автоматически через 10 секунд. Еще примеры решения задач по эконометрике можно посмотреть  здесь.

Видеоурок по решению этой задачи  находится внизу страницы.

t

y1

x1

x2

x3

z

1951

52,2

1

2,2

8

0

1952

48,1

2

4,1

7

0

1953

38,2

3

4,1

4

0

1954

36,9

4

3,4

3

0

1955

30,4

3

1,3

3

0

1956

30,1

1

5,1

2

0

1957

14,3

2

4

2

1

1958

16,9

3

3,4

1

1

1959

41,4

2

8

3

1

1960

18,7

3

3

2

1

1961

22,8

2

2,3

3

1

1962

28,2

5

4

3

1



  1. Построить регрессию Y на const, X1, X2, X3 и произвести проверки на значимость коэффициентов и нормальность остатков.

  2. Проверить гипотезу Н0: сумма всех коэффициентов регрессии равна 10.

  3. При помощи фиктивной переменной проверить гипотезу о том, что, начиная с 7-ой строки, существенно изменилась константа регрессии.

  4. Сравнить регрессию из пункта 1 с регрессией Y на LnX2, LnX3 при помощи J-теста Дэвидсона-МакКиннона.











Задание №1



Тест на нормальность остатков:

Нулевая гипотеза принимается, так как р-значение больше 0,05 и равно 0,922. Следовательно, остатки модели имеют нормальное распределение.



Задание №2





Оценённое P-значение 0,952 ,больше 0,05. Нулевая гипотеза принимается.





 

Задание №3

Вводим фиктивную переменную Z:

Строим модель с переменной Z:

Оценённое P-значение при переменной Z равно 0,0169, меньше 0,05. Нулевая гипотеза отвергается. Переменная Z является статистически значимой. Тенденция имеет место быть.

Проведём тест Чоу:

P = 0.1659> 0.05, отвергается нулевая гипотеза, имеет место структурные изменения.



Задание № 4

Суть теста:

 

Сперва добавим логарифмы необходимых переменных.

И построим регрессию Y1 на const, X1, Ln(X2), Ln(X3)






Добавим расчетные значения из двух моделей и новые переменные K1 и K2. Построим две новые модели с новыми переменными.

 

 

 







Коэффициент по K2 незначим (Р-значение равно 0,7481)



Коэффициент K1 незначим (P-значение равно 0,1909)

Можно сделать вывод, что ситуация остается неопределенной.

Видеоурок по решению этой задачи в Gretl.

Имя файла: gretl161.zip

Размер файла: 1362.42 Kb

Если закачивание файла не начнется через 10 сек, кликните по этой ссылке