Пример решения эконометрической задачи в Gretl-2

Ниже приведено условие задачи и текстовая часть решения.  Закачка файла gtd  в архиве rar(c решением в программе Gretl), начнется автоматически через 10 секунд. Еще примеры решения задач по эконометрике можно посмотреть  здесь.

Задание №1

При m=3 и n = 12, dl = 0.658, du = 1.864.

Стат. Дарбина-Вотсона = 1,535, значение попало в зону неопределённости критерия, следовательно, можно сделать вывод, что автокорреляция может как отсутствовать, как и присутствовать.

 

Задание № 4

 

Сперва добавим логарифмы необходимых переменных.

И построим регрессию Y₁ на const, X₁, Ln(X₂), Ln(X₃)

Добавим расчетные значения из двух моделей и новые переменные K1 и K2. Построим две новые модели с новыми переменными.

 

 

 

Коэффициент по K2 незначим (Р-значение равно 0,7481)

Коэффициент K1 незначим (P-значение равно 0,1909)

Можно сделать вывод, что ситуация остается неопределенной.

Задание №2

Оценённое P-значение 0,952 ,больше 0,05. Нулевая гипотеза принимается.

Задание №3

Вводим фиктивную переменную Z:

Строим модель с переменной Z:

Оценённое P-значение при переменной Z равно 0,0169, меньше 0,05. Нулевая гипотеза отвергается. Переменная Z является статистически значимой. Тенденция имеет место быть.

Проведём тест Чоу:

P = 0.1659> 0.05, отвергается нулевая гипотеза, имеет место структурные изменения.

Задание №5

Получим

Модель 6: Логистическая, использованы наблюдения 1950-1961 (T = 12)

Зависимая переменная: y1

	Коэффициент	Ст. ошибка	t-статистика	P-значение
const	-0,772611	0,67249	-1,1489	0,28022
x1	-0,100009	0,166668	-0,6000	0,56328
x2	0,0521287	0,114566	0,4550	0,65988

Статистика, полученная по трансформированным данным:

Сумма кв. остатков	3,663008		Ст. ошибка модели	0,637966
R-квадрат	0,067495		Испр. R-квадрат	-0,139728
F(2, 9)	0,325711		Р-значение (F)	0,730181
Лог. правдоподобие	-9,907530		Крит. Акаике	25,81506
Крит. Шварца	27,26978		Крит. Хеннана-Куинна	25,27647
Параметр rho	0,521493		Стат. Дарбина-Вотсона	0,761823

Статистика, полученная по исходным данным:

Среднее зав. перемен	31,51667		Ст. откл. зав. перемен	12,20543
Сумма кв. остатков	1514,319		Ст. ошибка модели	12,97142