Пример решения эконометрической задачи в Gretl-2

Ниже приведено условие задачи и текстовая часть решения.  Закачка файла gtd  в архиве rar(c решением в программе Gretl), начнется автоматически через 10 секунд. Еще примеры решения задач по эконометрике можно посмотреть  здесь.







Задание №1



При m=3 и n = 12, dl = 0.658, du = 1.864.

Стат. Дарбина-Вотсона = 1,535, значение попало в зону неопределённости критерия, следовательно, можно сделать вывод, что автокорреляция может как отсутствовать, как и присутствовать.



 



Задание № 4

 

Сперва добавим логарифмы необходимых переменных.

И построим регрессию Y1 на const, X1, Ln(X2), Ln(X3)






Добавим расчетные значения из двух моделей и новые переменные K1 и K2. Построим две новые модели с новыми переменными.

 

 

 







Коэффициент по K2 незначим (Р-значение равно 0,7481)



Коэффициент K1 незначим (P-значение равно 0,1909)

Можно сделать вывод, что ситуация остается неопределенной.





Задание №2





Оценённое P-значение 0,952 ,больше 0,05. Нулевая гипотеза принимается.





Задание №3

Вводим фиктивную переменную Z:

Строим модель с переменной Z:

Оценённое P-значение при переменной Z равно 0,0169, меньше 0,05. Нулевая гипотеза отвергается. Переменная Z является статистически значимой. Тенденция имеет место быть.

Проведём тест Чоу:

P = 0.1659> 0.05, отвергается нулевая гипотеза, имеет место структурные изменения.

















Задание №5

Получим

Модель 6: Логистическая, использованы наблюдения 1950-1961 (T = 12)

Зависимая переменная: y1

 

Коэффициент

Ст. ошибка

t-статистика

P-значение

 

const

-0,772611

0,67249

-1,1489

0,28022

 

x1

-0,100009

0,166668

-0,6000

0,56328

 

x2

0,0521287

0,114566

0,4550

0,65988

 

Статистика, полученная по трансформированным данным:

Сумма кв. остатков

3,663008

 

Ст. ошибка модели

0,637966

R-квадрат

0,067495

 

Испр. R-квадрат

-0,139728

F(2, 9)

0,325711

 

Р-значение (F)

0,730181

Лог. правдоподобие

-9,907530

 

Крит. Акаике

25,81506

Крит. Шварца

27,26978

 

Крит. Хеннана-Куинна

25,27647

Параметр rho

0,521493

 

Стат. Дарбина-Вотсона

0,761823

Статистика, полученная по исходным данным:

Среднее зав. перемен

31,51667

 

Ст. откл. зав. перемен

12,20543

Сумма кв. остатков

1514,319

 

Ст. ошибка модели

12,97142







Имя файла: gretl16.zip

Размер файла: 553.65 Kb

Если закачивание файла не начнется через 10 сек, кликните по этой ссылке