Пример решения эконометрической задачи в Gretl-2
Ниже приведено условие задачи и текстовая часть решения. Закачка файла gtd в архиве rar(c решением в программе Gretl), начнется автоматически через 10 секунд. Еще примеры решения задач по эконометрике можно посмотреть здесь.
Задание №1
При m=3 и n = 12, dl = 0.658, du = 1.864.
Стат. Дарбина-Вотсона = 1,535, значение попало в зону неопределённости критерия, следовательно, можно сделать вывод, что автокорреляция может как отсутствовать, как и присутствовать.
Задание № 4
Сперва добавим логарифмы необходимых переменных.
И построим регрессию Y1 на const, X1, Ln(X2), Ln(X3)
Добавим расчетные значения из двух моделей и новые переменные K1 и K2. Построим две новые модели с новыми переменными.
Коэффициент по K2 незначим (Р-значение равно 0,7481)
Коэффициент K1 незначим (P-значение равно 0,1909)
Можно сделать вывод, что ситуация остается неопределенной.
Задание №2
Оценённое P-значение 0,952 ,больше 0,05. Нулевая гипотеза принимается.
Задание №3
Вводим фиктивную переменную Z:
Строим модель с переменной Z:
Оценённое P-значение при переменной Z равно 0,0169, меньше 0,05. Нулевая гипотеза отвергается. Переменная Z является статистически значимой. Тенденция имеет место быть.
Проведём тест Чоу:
P = 0.1659> 0.05, отвергается нулевая гипотеза, имеет место структурные изменения.
Задание №5
Получим
Модель 6: Логистическая, использованы наблюдения 1950-1961 (T = 12)
Зависимая переменная: y1
Коэффициент |
Ст. ошибка |
t-статистика |
P-значение |
||
const |
-0,772611 |
0,67249 |
-1,1489 |
0,28022 |
|
x1 |
-0,100009 |
0,166668 |
-0,6000 |
0,56328 |
|
x2 |
0,0521287 |
0,114566 |
0,4550 |
0,65988 |
Статистика, полученная по трансформированным данным:
Сумма кв. остатков |
3,663008 |
Ст. ошибка модели |
0,637966 |
|
R-квадрат |
0,067495 |
Испр. R-квадрат |
-0,139728 |
|
F(2, 9) |
0,325711 |
Р-значение (F) |
0,730181 |
|
Лог. правдоподобие |
-9,907530 |
Крит. Акаике |
25,81506 |
|
Крит. Шварца |
27,26978 |
Крит. Хеннана-Куинна |
25,27647 |
|
Параметр rho |
0,521493 |
Стат. Дарбина-Вотсона |
0,761823 |
Статистика, полученная по исходным данным:
Среднее зав. перемен |
31,51667 |
Ст. откл. зав. перемен |
12,20543 |
|
Сумма кв. остатков |
1514,319 |
Ст. ошибка модели |
12,97142 |
Имя файла: gretl16.zip
Размер файла: 553.65 Kb
Если закачивание файла не начнется через 10 сек, кликните по этой ссылке