Пример решения эконометрической задачи в Gretl-1

Ниже приведено условие задачи и текстовая часть решения.  Закачка файла gtd  в архиве rar(c решением в программе Gretl), начнется автоматически через 10 секунд. Еще примеры решения задач по эконометрике можно посмотреть  здесь.

Задание №1

При m=3 и n = 12, dl = 0.658, du = 1.864.

Стат. Дарбина-Вотсона = 1,653, значение попало в зону неопределённости критерия, следовательно, можно сделать вывод, что автокорреляция может как отсутствовать, как и присутствовать.

 

Задание № 2

 

Сперва добавим логарифм необходимой переменной.

И построим регрессию Y₁ на const, X₂, Ln(X₃)

Добавим расчетные значения из двух моделей и новые переменные K1 и K2. Построим две новые модели с новыми переменными.

 

 

 

Коэффициент по K2 незначим (Р-значение равно 0,1082)

Коэффициент K1 незначим (P-значение равно 0,3013)

Можно сделать вывод, что ситуация остается неопределенной.

Задание №3

Оценённое P-значение 0,927 ,больше 0,05. Нулевая гипотеза принимается.

Задание №4

Y*  +  

Задание №5

Ответ: a = 0,396

b = 0

сигма = 6,53