Построение кривой Филлипса и Функции Кобба-Дугласа в Eviews

Ниже приведено условие задачи и текстовая часть решения.  Все решение полностью, в архиве rar, вы можете скачать. Закачка решения начнется автоматически через 10 секунд. 

Задания:

I.   Используя данные табл. 1, постройте кривую Филлипса и ответьте на следующие вопросы:

1.                Найдите оценки коэффициентов уравнения и проверьте наличие значимой связи между δω и u.

Импортируем данные из Excel:

 

 

Создадим переменную dw:

Создадим переменную 1/ut:

Найдём оценки коэффициентов кривой Филлипса:

 

 

Получим:

 

 

Dependent Variable: DW

 

 

Method: Least Squares

 

 

Date: 11/29/21   Time: 12:10

 

 

Sample (adjusted): 2 18

 

 

Included observations: 17 after adjustments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_UT

0.078958

0.031626

2.496625

0.0247

C

-0.010345

0.023716

-0.436189

0.6689

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-squared

0.293557

    Mean dependent var

0.047926

Adjusted R-squared

0.246461

    S.D. dependent var

0.019986

S.E. of regression

0.017349

    Akaike info criterion

-5.160458

Sum squared resid

0.004515

    Schwarz criterion

-5.062433

Log likelihood

45.86389

    Hannan-Quinn criter.

-5.150714

F-statistic

6.233135

    Durbin-Watson stat

1.635519

Prob(F-statistic)

0.024670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Уравнение запишется в виде:

dW = 0.0789577835517*_UT - 0.0103447119983  (1)

β2 = 0.078958*100 = 8%

Кривая связывает уровень темп роста заработной платы dw от уровня безработицы. При возрастании уровня переменной 1/ut на одну весовую единицу уровень заработной платы возрастёт на 8%. Так как 1/ut является обратной уровню безработицы, то связь между безработицей и уровнем заработной платы обратная.

Prob(F-statistic) = 0,0246<0.05, следовательно при 5% уровне значимости можем отвергнуть нулевую гипотезу. А это значит, что полученное уравнение значимо в целом.

Константа С, в уравнении – это коэффициент β1 имеет значение  Prob.= 0,669>0.05. Следовательно, при 5% уровне значимости принимаем нулевую гипотезу. Константа в уравнении не является статистически значимой.

Коэффициент при переменной 1/ut, в уравнении – это коэффициент β2 имеет значение  Prob.= 0,0247<0.05. Отвергаем нулевую гипотезу при 5% уровне значимости. Коэффициент при переменной 1/ut статистически значим.

2.                Найдите «естественный уровень безработицы», т.е. такой уровень, при котором δω=0. 

Подставляя в уравнение (1) значение dw = 0, получим:

0.0789577835517/Ut - 0.0103447119983 

ut= 0.0789577835517/0.0103447119983 = 7.63

 

II.                       Для предприятия №1 исследуется зависимость объема выпуска продукции Q от производительности труда K и капиталоотдачи L. Данные о Q, K и L за десятилетний период приведены в табл. 2. Постройте функцию Кобба – Дугласа и определите ее параметры.

1.                Приведите построенную модель к линейной форме путем логарифмирования обеих частей уравнения.

Производственная функция Кобба – Дугласа, включающая два фактора производства, имеет вид

Q = AKαLβ

где А, α, β – параметры модели. Величина А зависит от единиц измерения Q, К и L, а также от эффективности производственного процесса.

Логарифмируя функцию получим линейный вид:

LnQ = LnA + αLnK + βLnL

2.                Найдите МНК-оценки коэффициентов полученной линейной модели.

Найдём оценки полученной линейной функции:

 

 

Получим:

Dependent Variable: LOG(Q)

 

 

Method: Least Squares

 

 

Date: 11/29/21   Time: 12:56

 

 

Sample: 1992 2001

 

 

Included observations: 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOG(K)

0.766213

0.120047

6.382603

0.0004

LOG(L)

3.016854

0.179224

16.83290

0.0000

C

2.642550

0.094228

28.04417

0.0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-squared

0.981883

    Mean dependent var

4.394225

Adjusted R-squared

0.976706

    S.D. dependent var

0.473314

S.E. of regression

0.072238

    Akaike info criterion

-2.174370

Sum squared resid

0.036529

    Schwarz criterion

-2.083595

Log likelihood

13.87185

    Hannan-Quinn criter.

-2.273951

F-statistic

189.6868

    Durbin-Watson stat

0.496789

Prob(F-statistic)

0.000001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Уравнение запишется в виде:

 LOG(Q) = 0.766213473415*LOG(K) + 3.01685352708*LOG(L) + 2.6425503334 (2)

3.                Определите качество полученного уравнения и значимость коэффициентов.

Prob(F-statistic) = 0,00000<0.05, следовательно при 5% уровне значимости можем отвергнуть нулевую гипотезу. А это значит, что полученное уравнение значимо в целом.

Для всех коэффициентов уравнения значение  Prob.= 0,000<0.05. Отвергаем нулевую гипотезу при 5% уровне значимости. Все коэффициенты регрессии в уравнении являются статистически значимыми.

4.                Приведите линейную модель к виду Кобба – Дугласа.

Найдём значение параметра А:

A=exp(2.642550)= 14.05

Функция запишется в виде:

Q = 14,05K0,766L3,017

5.                Дайте интерпретацию модели.

Здесь A – коэффициент нейтрального технического прогресса, α и β – коэффициенты эластичности валового внутреннего продукта по капитальным и трудовым затратам. При росте капитальных затрат на 1% выпуск возрастает на 0,766%, а при росте трудовых затрат на 1% выпуск возрастает на 3,017%.

Имя файла: fillipsduglas.rar

Размер файла: 139.57 Kb

Если закачивание файла не начнется через 10 сек, кликните по этой ссылке