Определение оптимального портфеля заданной доходности (модель Тобина)

Ниже приведено условие задачи. Закачка решений(в формате doc) начнется автоматически через 10 секунд. Если закачка не началась, кликните по этой ссылкеЕще примеры работ по ЭМММ можно посмотреть  здесь.

  Требуется сформировать оптимальный портфель заданной доходности (Rp) из трех видов ценных бумаг: безрисковых с доходность R0 и некоррелированных рисковых ЦБ с доходностями R1 и R2 и рисками s1, s2 соответственно.

       Определить:

  1. Структуру портфеля Х = [x0, x1, x2]T.
  2. Дисперсию оптимального портфеля Vp.
  3. Построить график зависимости V= f(x1).
  4. При каком значении Rp возникает необходимость в операции «короткие продажи»?

    

Скачать решение задачи:


Имя файла: opredelenie_optimal_nogo_portfelya_zadannoj_dohodnosti_model_tobina1.xls
Размер файла: 85 Kb

Если закачивание файла не начнется через 10 сек, кликните по этой ссылке