Определение оптимального портфеля модель САРМ

Ниже приведено условие задачи. Закачка решений(в формате doc) начнется автоматически через 10 секунд. Если закачка не началась, кликните по этой ссылкеЕще примеры работ по ЭМММ можно посмотреть  здесь.

         Требуется сформировать оптимальный портфель из 3-х видов ценных бумаг. Все значения Х1, Х2, Х3 должны быть положительные, а коэффициент bр<=1,1. Величины R1, R2, R3 заданы. b1 = 1; b2 = 1,2; b3 = 0,9.

        Определить:

  1. Структуру портфеля Х = [X1, X2, X3]T.
  2. Оптимальное значение доходности портфеля Rр.

Дисперсию оптимального портфеля Vp для заданного риска рыночного портфеля sМ   

Скачать решение задачи:


Имя файла: opredelenie_optimal_nogo_portfelya_model_sarm.xls
Размер файла: 123.5 Kb

Если закачивание файла не начнется через 10 сек, кликните по этой ссылке