Определение оптимального портфеля заданной доходности состоящего из безрисковой и рисковой ценных бумаг

Ниже приведено условие задачи. Закачка решений(в формате excel) начнется автоматически через 10 секунд. Если закачка не началась, кликните по этой ссылкеЕще примеры работ по ЭМММ можно посмотреть  здесь.

      Требуется сформировать оптимальный портфель заданной доходности (Rp) из двух видов ценных бумаг: безрисковых (R0) и рисковых (R1, s1).

      Определить:

  1. Структуру портфеля Х = [x0, x1]T.
  2. Дисперсию оптимального портфеля Vp.

Построить графики зависимостей V = f1(x1), Rp =f2(sp).

Скачать решение задачи:


Имя файла: opredelenie_optimal_nogo_portfelya_zadannoj_dohodnosti_sostoyashchego_iz_bezriskovoj_i_riskovoj_cb.xls
Размер файла: 155 Kb

Если закачивание файла не начнется через 10 сек, кликните по этой ссылке