Определение коэффициента бэтта и ожидаемых доходностей

Ниже приведено условие задачи. Закачка решений(в формате doc) начнется автоматически через 10 секунд. Если закачка не началась, кликните по этой ссылкеЕще примеры работ по ЭМММ можно посмотреть  здесь.

Задача 1.

    В портфель ЦБ включено Х1, % акций, имеющих коэффициент b1 и Х2, % акций, имеющих коэффициент b2. Риск рыночного портфеля sМ равен приблизительно 20% в год.

         Определить:

  1. Коэффициент bР.
  2. Риск портфеля sР.

 

Задача 2.

       Пусть доходность безрисковых ценных бумаг равна R0, а ожидаемая доходность рыночного портфеля RМ. Коэффициенты b акций компаний А и В равны b1 и b2. Требуется на основе модели САРМ определить ожидаемые доходности RА и RВ.

   

Скачать решение задачи:


Имя файла: opredelenie_koehfficienta_behtta_i_ozhidaemyh_dohodnostej.xls
Размер файла: 151.5 Kb

Если закачивание файла не начнется через 10 сек, кликните по этой ссылке